加密市场情绪研究报告:CPI低于预期,议息会议维持利率

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美国CPI低于预期,比特币价格短暂上涨后下跌,美联储维持利率,主席鲍威尔表示短期降息不合适,需看到更多令人鼓舞的数据。过去一周,比特币和以太坊价格下跌,成交量和未平仓量有所下降,历史和隐含波动率也有下降趋势。6.12美国CPI数据公布后,比特币价格短暂上涨,随后下跌。主流币在美国CPI数据公布后上涨,随后在美联储议息后再次下跌。市场宽度指标显示大部分币种回到下跌趋势。

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原文来源:Channel_CMT

CPI 低于预期,议息会议维持利率

下跌

6.12 20: 30(北京时间)美国 CPI 低于预期,数据公布后比特币从 68000 美元短时间内涨到 70000 美元,上涨 3% ,随后的 6.13 02: 00(北京时间)美联储议息会议公布维持利率后,比特币价格从 70000 美元下跌至 67000 美元,下跌-4.3% ,会议上主席鲍威尔在随后的记者会上明确释放了一个信息:在短时间内进行降息是非常不合适的。只有在美联储看见更多令人鼓舞的数据,并且更加有信心使通胀可持续地向 2 %目标靠拢时,降息才可以提上日程。

距离下一次美联储议息会议(2024.08.01)还有约 45 天

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市场技术与情绪环境分析

下跌

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情绪分析组成

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技术指标

价格走势

过去一周 BTC 价格下跌-5.69% ,ETH 价格下跌-9.02% 。

下跌

上图是 BTC 过去一周的价格图

下跌

上图是 ETH 过去一周的价格图

下跌

表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图(支撑阻力)

过去一周 BTC 与 ETH 向下突破密集成交区在低位震荡。

下跌

上图是 BTC 过去一周的密集成交区分布图

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上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图

下跌

表格显示 BTC 与 ETH 过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周 BTC 与 ETH 在 6 月 7 日下跌时成交量最大其次是 6.12 的 CPI 与 FOMC 事件时的成交量较大;未平仓量 BTC 与 ETH 都下降。

下跌

上图最上方 BTC 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

下跌

上图最上方 ETH 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周历史波动率 BTC 与 ETH 在 6.12 数据公布时最高;隐含波动率 BTC 与 ETH 有下降。

下跌

黄色线为历史波动率,蓝色线为隐含波动率,红点是其 7 日平均

下跌

事件驱动

在事件方面, 6.12 20: 30(北京时间)美国 CPI 低于预期,数据公布后比特币从 68000 美元短时间内涨到 70000 美元,上涨 3% ,随后的 6.13 02: 00(北京时间)美联储议息会议公布维持利率后,比特币价格从 70000 美元下跌至 67000 美元,下跌-4.3% 。

情绪指标

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/沪深 300 中,纳指最强势,而表现最差为比特币。

下跌

上图为不同资产过去一周的走势

下跌

放贷利率_借贷情绪

过去一周 USD 放贷年化收益平均为 10.4% ,短期利率回升至 11.2% 左右。

下跌

黄色线为 USD 利率的最高价,蓝色线为最高价的 75% ,红色线为最高价的 75% 的 7 天平均值

下跌

表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周 BTC 资费平均年化收益为 11% ,合约杠杆情绪维持普通水平。

下跌

蓝色线为币安上 BTC 的资金费率,红色线为其 7 日平均

下跌

表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的 129 个币中相关性上升至 0.9 左右,不同品种间的一致性处于高位。

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市场宽度_整体情绪

过去一周选中的 129 个币,价格在 30 日均线上方的占比为 5.5% ,相对 BTC 价格在 30 日均线上方占比为 7.8% ,距离过去 30 天最低价大于 20% 的占比为 7% ,距离过去 30 天最高价小于 10% 的占比为 6.3% ,过去一周市场宽度指标显示整体市场处于大部分币回到下跌态势。

下跌


下跌

总结

在过去一周,比特币(BTC)和以太坊(ETH)的价格都经历了两次下跌,波动率在 6 月 12 日的数据公布时达到了历史最高点。比特币和以太坊的成交量在 6 月 7 日的下跌时达到了最高水平,随后在 6 月 12 日的数据公布时也有较大的成交量。比特币和以太坊的未平仓合约量略有下降,隐含波动率也有所下降。此外,比特币的资金费率保持在一般水平,市场宽度指标显示大部分币种回到下跌趋势。在事件方面,主流币的价格在美国 CPI 数据公布后上涨,随后在美联储议息后再次下跌。

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