做空纳指前先上「保险」？巨鲸以十分之一本金下注加息预期，换来空单4%误判空间

火星财经消息，8 月 25 日，据 TradingBeats（原 Hyperinsight）监测，Polymarket 交易员「TwoEyes」接连四日押注美联储 9 月不会加息，今日却反手做空纳指。 8 月 22 日早间至 23 日凌晨，其通过 149 笔买入斥资约 11.37 万美元，押注 9 月维持利率不变，买入时加权概率约 68.42%。今日凌晨，其又以 67% 的平均概率投入约 1.005 万美元，继续押注 9 月不会加息 25 个基点。两轮新增投入合计约 12.37 万美元。 截至发稿，「9 月维持利率不变」概率为 66.5%，「9 月不会加息 25 个基点」概率为 67.5%。其两组核心仓位合计成本约 15.12 万美元，目前合计浮亏约 4168 美元。 今日凌晨 4 时结束最新一轮预测市场加仓约 6 小时后，其关联地址开始在 Hyperliquid 建立纳指空仓。 目前，该地址以 30 倍全仓做空 51.6369 份 XYZ100，仓位价值约 151.08 万美元；XYZ100 现报 29,258 点，浮亏约 1.08 万美元，回报率约-21.69%，清算价 38,444.8 点。 两端仓位叠加后，15.12 万美元预测仓给这笔十倍的 151 万美元纳指空单购买了一段有限的上涨保险。 若美联储 9 月维持利率不变，两组核心预测仓合计可兑付约 22.02 万美元；按当前持仓成本、不计手续费计算，最高盈利约 6.91 万美元。 51.6369 份纳指空单每上涨 1 点约亏损 51.64 美元，这笔预测利润最多可覆盖约 1337.5 点上涨，相当于 29,048 点建仓价的约 4.6%，对应静态盈亏平衡点约 30,385.5 点。 而 XYZ100 目前已升至 29,258 点，消耗掉约 210 点缓冲。按当前价格计算，在「9 月维持利率不变」这一结果兑现的前提下，预测仓剩余利润仍可为纳指空单覆盖约 1127.5 点、即 3.85% 的误判上涨空间。

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